日本软银集团最近成立了一个新的股票交易部门，其中包括一只规模5.55亿美元的12期基金。该部门购买了与价值约500亿美元科技股挂钩的期权，这种
多因子模型中，单独一个因子的个股权重一般实现多空均衡（市场中性），没有暴露市场风险的头寸（beta为0，所以称之为alpha策略），能实现绝对收益。多个因子之间相互正交，方便策略配置，实现回报和风险的最优控制。
日本软银集团最近成立了一个新的股票交易部门，其中包括一只规模5.55亿美元的12期基金。该部门购买了与价值约500亿美元科技股挂钩的期权，这种 阿尔法策略,阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。 【中泰资管李玉刚：怎样评价和选择指数增强型基金】从投资目标看，评价指数增强型基金的主要指标是，超额收益率、跟踪误差以及信息比率(超额 撰文：Paul Veradittakit，Pantera Capital 合伙人翻译：卢江飞在开始本文之前，首先要祝贺一下比特币市值创下历史新高——3380 亿美元！此外，比特币价格也突破 18,000 美元并触及 2020 年度高点。据 CoinGecko 数据显示，本文撰写时比特币价格为 17,965.18 美元。毫无疑问，新一轮牛市已经开启了！
大多数情况下，基金建立的投资组合对一个或者多个变量，比如对股市的美元价值 或者Beta值中性，融资杠杆经常用来提高投资组合的收益率。统计套利/交易策略 为确保可投资. 性，合格股票的自由流通市值必须不少于人民币10 亿元，而三个月 日均交易额不得低于人民币2,000 万元。标普中国A 股增强价值指数、标. 普中国A 股 2020年3月17日 市场中性”策略一般指同时持有同样或者相近市值/贝塔敞口的“多头”和“空头”组合， 通过持仓中“多头”部分相对“空头”部分的超额收益来进行获利， 2018年8月23日 阿尔法对冲策略的定义. 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β 风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对
说到量化交易你可能不清楚，但是说到撩妹，几乎每个人都知道，尤其是男人更懂。其实量化交易和撩妹是一个原理，不信你看！通常，开发量化
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金（Hedge Fund），也称避险基金或套期保值 基金。 投资策略; ▫ 长短仓; ▫ 市场中性; ▫ 换股套戥; ▫ 环球宏观; ▫ 管理期货; ▫ 短置; ▫ 贷杠; ▫ 运作; ▫ 风险 4．中性策略：从消除Beta的维度出发 2020年9月20日 2010年-2015年之间，量化1.0时代以中低频的多因子策略作为主要策略 为因子选 股alpha、择时策略、日内T+0交易、算法交易、打新收益等。 私募量化对冲产品 分析：中性对冲是量化私募的优势所在，不同中性 量化对冲策略将市场beta风险 对冲掉，只获取超额alpha收益，属于中低风险的稳健型策略。
*代表策略多大程度上跑赢了预期的收益率. beta和alpha的估计. 这里的beta和alpha系数都来自资本资产定价模型，先来看看CAPM： 是股票i的预期收益率， 是无风险利率， 是市场指数收益率； 系数是系统性风险，在评估股市波动风险与投资机会的方法中，常用来衡量
就实际情况而言，贝塔中性策略是指始终保持“市场中性”，股票在做多和做空头寸中平分。 多空股票投资组合的市场中性导致风险调整后收益更高，对投资者更具吸引力。
2020年1月31日 还是有很大区别的，是市场交易的两种策略，具体区别如下： 1、什么是阿尔法 策略？ 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β
Alpha策略是典型的对冲策略，通过构建相对价值策略来超越指数，然后通过指数期货或期权等风险管理工具来对冲系统性风险。Alpha策略可以看成中性策略的一种，但是Alpha策略的约束更小，其Alpha来源可能是行业的、风格的或者其他的。Alpha策略注重选股，属于主动投资，相比之下，Beta策略注重对 阿爾法套利-Alpha Strategy在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。那麼在如今貝塔套利空間越來越小的狀況下，我們還有什麼好方法嗎？這就是更主動的、也更考驗操作者判斷能力的阿爾法套利。
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2020年2月10日 市场中性基金是以绝对收益为导向，通过同时构建多头和空头头寸，对冲 采用 股票多空策略的量化对冲产品，有望给投资者带来较为稳健的收益。 相对收益 beta，通过卖空股指期货对冲beta收益，只留下alpha收益。 交易进行松绑， 目前股指期货负基差水平已经大幅收敛，对冲策略有望获得更好的表现。
工作报告 SmartBeta 策略分析报告 一、 SmartBeta 策略概述 SmartBeta 策略主要有如下几个特点： 1) 主动管理与被动管理相结合 20 世纪 60 年代 Sharpe 等人提出了 CAPM 模型，将证券的收益分解为因承担 市场风险而获得的收益，即“Beta 收益”和超越市场基准的收益，即“Alpha 收益” 。 Nov 13, 2020 · 疫苗利好消息是否可助攻全球股市？对各板块和市场风格又有哪些影响？博时宏观策略特别观察带来最新解读： 1、疫苗交易市场实验结果反映了 量化策略可以简单分为三类，分别是Alpha策略、CTA策略以及高频交易策略相比之下而对冲Alpha策略一般在大牛市中会远远跑输指数；此外不对冲的好处是节约资金，对冲的Alpha策略至少要放20~30%的资金在… 股票量化策略 股票量化交易策略最基本有两种形式，趋势交易（技术分析）和市场中性（基本面分析），经常使用的方法为多因子选股和趋势追踪 趋势追踪：通过交易手段获取超额收益 多因子选股策略：是通过选股获得 交易者将交易提交到流动性池中并支付一小笔代币兑换费用，然后把一种加密资产兑换为另一种加密资产。每个 Balancer 流动性池最多可以支持 8 种 ERC-20 代币，而且能通过每笔交易获得流动性回报。截至撰写本文时，Balancer 协议的锁仓量大约为 4.2 亿美元。
3.在策略2的基础上，假设你买入的20只股票平均波动性与沪深300指数的波动性一致（持仓股票相对指数的beta=1），你又做空了价值100万的沪深300期货，相当于（策略2-策略1），得到的就是（beta+alpha-beta）=alpha。这是一个“完全”对冲的alpha策略。
【中泰资管李玉刚：怎样评价和选择指数增强型基金】从投资目标看，评价指数增强型基金的主要指标是，超额收益率、跟踪误差以及信息比率(超额 撰文：Paul Veradittakit，Pantera Capital 合伙人翻译：卢江飞在开始本文之前，首先要祝贺一下比特币市值创下历史新高——3380 亿美元！此外，比特币价格也突破 18,000 美元并触及 2020 年度高点。据 CoinGecko 数据显示，本文撰写时比特币价格为 17,965.18 美元。毫无疑问，新一轮牛市已经开启了！
1.如果指数可以交易，你买入价值100万的沪深300指数并一直持有，这是一个beta策略，因为你赚到的是市场波动产生的收益。 2.你花了100万买入20只股票，这些股票表现不俗，比策略1多赚20%，那么这20%是alpha收益。这20只股票的收益来自市场收益（beta）+超额收益（alpha）。 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。