2019年9月3日 所以想必投资者也应该了解到50ETF期权最佳交易时间就是在时间价值最高的时候 ，那就是距离合约到期日越久，就越是投资者交易的时间。

一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。

让我们来看看今天中午收盘时的盘面， 对于50etf期权，c2550@12、c2600@12的时间价值已经分别变成了169元和278元，而c2550@9、c2600@9这些深度实值的认购期权，它们的时间价… 为了使投资者们进一步了解期权交易，即日起，我们特推出“期权百问百答”系列专题，希望对读者朋友们深入理解金融衍生品市场、理性参与金融期权投资有所助益。 q：什么是期权的内在价值和时间价值？ a：期权合约价值可以分为内在价值和时间价值两 期权时间价值在期权交易中是一个非常重要的概念，主要受期权剩余时间、期权隐含波动率和标的资产价格变动这三个因素的影响。 根据Black-Scholes模型，欧式期权的时间价值应该为正(不考虑标的资产较低时的欧式看跌期权)，并且随着期权合约到期日的临近时间价值流逝将加快。 09/04/2018

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从50etf2015年2月9日上市以来，双买当月平值期权持有到期、然后再开新仓再持有到期，结果是不亏损，说明双卖平值期权（通常是时间价值最大的合约）是亏损的。 期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。 期权的价格与期货交易价格一样，是由交易双方竞价产生的。 影响期权价格的基本因素主要有：①标的物价格；②执行价格；③标的物价格波动率；④距到期日前剩余时间；⑤无风险利率；⑥标的 还有读者也许会问，在上一个系列里，我们说过看涨期权价值的计算公式是 股票 市价-行权价-期权成本>0才是划算的交易。4月4日苹果股价收盘价大约是532， 按照 

期权的时间价值指的是期权的时间价值。例如，一笔多头期权的期权价格为9，敲定价格为75，当时的期货价格为78，那么，该笔期权的内涵价值为3，即78-75，而时间价值为6，即9-3。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的

期权作为未来买卖标的物的权利，是有价值的，其价值可以分为内在价值和时间价值，权利金也是由这两种价值组成。 1、内在价值 期权为什么会有内在价值呢?因为期权有损益状态，我们都知道期权可以以标的物的执行价格与市场价格的差额来划分损益状态，认购期权的损益状态通过市场价格减去 正点财经为您提供期权时间价值衰退速度，期权时间价值衰减。期权的时间价值(time value，TV)是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者的资讯。

我们在了解和交易上证50ETF期权的过程，会碰到很多问题，特别是关于期权的时间价值问题，今天我来和大家讲讲 什么是时间价值。再讲时间价值之前， 首先要明白期权的意思。期权是在特定时间(到期日)以固定价格(行权…

为什么平值期权时间价值最大？平值期权是at the money期权的行使价非常接近 标的资产的市价。一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃…

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实现一项期权交易价值的第二种方法，是以9美元卖出这项买入期权。显而易见，这是一种更好的办法，因为实施期权会使他遭受时间价值的直接损失（在这个例子中是4美元）。

期权的时间价值主要受剩余存续期、无风险利率、标的资产价格波动率及分红率的影响。一般而言，平值期权的时间价值较高，实值和虚值期权的时间价值较低。 期权价格的影响因素及希腊字母. 影响期权价格变化的因素主要有以下几点： 期权Vega值为正值，表明波动率的增大会增加期权价值。以Vega=3为例，说明波动率每增加1%，期权价值便增加3个单位值。 由前面分析可知，到期时间和波动率直接影响了期权时间价值，间接影响期权价格，而到底哪一因素对期权价格影响更大呢？ 期权的时间价值 - 期权是有时间价值的，但“时间价值”比较抽象，不太容易理解。可它又非常重 要，比如在交易过程中，“时间价值”也是可以被赚取的。因此有必要认识并理 解这一抽象概念。 期权其价值由 一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。 期权的时间价值这个概念非常重要，这也是期权与标的的资产的最大本质区别所在。很多初入门的投资者都因为对这个概念理解不深而遭受亏损，最常见的现象就是判断对了方向，但是没赚到钱，这正是因为标的资产的涨幅或跌幅没有跑过时间价值的消耗。 期权的时间溢价. 含义：期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分. 计算公式：时间溢价=期权价值-内在价值. 影响因素：时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间价值越大。 期权的内在价值

交易之路-a top trader 交易者聚集地. 期权时间价值本质上是一种标的资产上涨或者下跌到行权价的可能行，距离到期日时间越长

因此，看多苹果的期权交易员，会愿意出一个时间上的溢价。因此，在7美元的基础上，再多付13.55。现在，我们这里多了一个概念，7美元，我们这里成为内在价值而多出来的13.55我们成为时间价值。两者相加就是这个期权的市场价值。 交易之路-a top trader 交易者聚集地. 期权时间价值本质上是一种标的资产上涨或者下跌到行权价的可能行，距离到期日时间越长 时间价值特征： 时间是期权交易的一个独特维度。通常来说，期权合约的有效期越长，时间价值越大。当然权利金成本也相对更高，而随着期权合约临近到期日，其时间价值逐渐变小，直至归零。所以，我们会认为只要合约未到期，期权的时间价值都大于零。 期权时间价值的影响因素主要是期权的到期时间。通常，期权的价值与期权的到期时间成正比，到期时间越长，期权处于实值状态的机会就越多。随着期权到期日的临近，期权的价值将逐渐降低。 期权 的时 来 间价值 是指 对 自 期权卖方来说 bai 反映 了期 权交易 du 期 限内 的 时间 风险，对期 zhi 权买方来 说反 映 dao 了期权内涵价值的未来增值的可能性。也就是说期权买方希望随着时间的延长，标的物价格波动可能使期权增值，因而愿意支付高于内涵 楼主您好，作为期权的买方，时间的流失对他来说是不利的。虽然随着时间的流失，价格发生剧烈变化的可能性会减小，但是由于买入深度实值期权的权利金会非常高（可通过任何一款交易软件查看），因此成本会变高，即使行权之后有收益，也未必能够覆盖期权成本。 从50etf2015年2月9日上市以来，双买当月平值期权持有到期、然后再开新仓再持有到期，结果是不亏损，说明双卖平值期权（通常是时间价值最大的合约）是亏损的。

期权时间价值(time value)期权时间值也称为期权外涵价值(extrinsic value)又称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。 期权内在价值是指对于期权买家而言，如果立即行权，所能获得的收益价值。 时间价值. 因为期权是由到期日的，所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说，当其他因素不变的情况下，时间流逝会导致时间价值的减少，也就是期权价格会相应下降 因此，看多苹果的期权交易员，会愿意出一个时间上的溢价。因此，在7美元的基础上，再多付13.55。现在，我们这里多了一个概念，7美元，我们这里成为内在价值而多出来的13.55我们成为时间价值。两者相加就是这个期权的市场价值。 交易之路-a top trader 交易者聚集地. 期权时间价值本质上是一种标的资产上涨或者下跌到行权价的可能行，距离到期日时间越长 时间价值特征： 时间是期权交易的一个独特维度。通常来说，期权合约的有效期越长，时间价值越大。当然权利金成本也相对更高，而随着期权合约临近到期日，其时间价值逐渐变小，直至归零。所以，我们会认为只要合约未到期，期权的时间价值都大于零。 期权时间价值的影响因素主要是期权的到期时间。通常，期权的价值与期权的到期时间成正比，到期时间越长，期权处于实值状态的机会就越多。随着期权到期日的临近，期权的价值将逐渐降低。 期权 的时 来 间价值 是指 对 自 期权卖方来说 bai 反映 了期 权交易 du 期 限内 的 时间 风险，对期 zhi 权买方来 说反 映 dao 了期权内涵价值的未来增值的可能性。也就是说期权买方希望随着时间的延长，标的物价格波动可能使期权增值，因而愿意支付高于内涵