尤安·辛克莱（Euan Sinclair） ¥ 30.00 一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的「人为因素」、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。
波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书). by. 尤安· 辛克莱(Euan Sinclair),. 王琦 (
京东JD.COM图书频道为您提供《波动率交易:期权量化交易员指南金融与投资(美) 尤安·辛克莱(Euan Sinclair)著机械》在线选购，本书作者：，出版社：机械工业 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书). by. 尤安· 辛克莱(Euan Sinclair),. 王琦 ( 作者: Euan Sinclair 你所做的其他一切事情都必须在这个框架内进行。 通过 简单易懂的方法，他向交易员展示了期权定价、波动率测算、对冲、资金管理和 交易 作者简介尤安•辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员， 是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。
尤安•辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。 尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。 目录: 尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。 尤安o辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。
作者: Euan Sinclair 你所做的其他一切事情都必须在这个框架内进行。 通过 简单易懂的方法，他向交易员展示了期权定价、波动率测算、对冲、资金管理和 交易
交易日历看跌期权价差：期货升水，买平值VIX看跌，卖同金额次月同行权价的看跌->期货价格朝现货价格收拢，因为当月看跌gamma更大，所以看跌多头增加的价值>看跌空头减少的价值，当平值到期时，两个看跌期权价值都为0.2009~2011年化收益率15.2%，夏普比1.2 volatility-trading基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器. quant在这里收集了一些量化金融和算法交易的资料，大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。 风险分析. pyfolio. 介绍：组合投资和风险分析的库，是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。 需要配合一定的期权知识与交易经验来灵活的运用。正如文中所强调的，对于不同的标的物，不同的市场环境，波动率的结构与预测方法都要进行相应的调整，没有什么是绝对正确的。 (责任编辑：df306) 尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。
尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。 目录:
2019年8月24日 辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于 Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。 2019年7月7日 深入了解宏观经济学对于学习金融是没有必要的，如果你只是想进行 刚开始， 学习期货、掉期、期权或衍生品可能会让你应接不暇到抓狂。 比如Bennett的《 Trading Volatility》，Euan Sinclair的《波动率交易》（Volatility 期权交易者可能希望针对期权价格的波动（由隐含波动率决定）进行交易或建仓。 隐含波动率是期权溢价的关键因素，因此交易员会买卖特定月份的合约以利用特定 作者Euan Sinclair是一名资深期权交易员，拥有15年期权交易经验。在书中侧重 介绍交易背后的思想逻辑。作者不拘泥于具体的数学符号和推导，而是用生动平实 的
2017年7月2日 在期权世界中，波动率的地位不可撼动现货是一维的，标的价格即是一切； 不多 做介绍，可以参考《Volatility Trading》（by Euan Sinclair）进一步学习。 数据 为基准进行推演，以此为依据交易出的IV自然与HV相关性较大。
我们最初应该如何将资金在交易中进行分配？本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度，因此我强烈推荐这本书。” ——吉姆·盖思勒尔，The Volatility Surface：A Practitioner's Guide作者 “我希望在我进入这个行业的时候就有期权交易方面的书籍。 volatility-trading基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器. quant在这里收集了一些量化金融和算法交易的资料，大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。 风险分析. pyfolio. 介绍：组合投资和风险分析的库，是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。
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编者按：金融小白想要学习投资该如何入门呢？这篇文章从书籍到课程都有推荐，可以循序渐进地扩展你的眼界和思路，让你在实践中逐步提升自己，学会理财和投资。原文标题How to earn your Macroeconomics and Finance white belt (as a software developer)。 我一直对经济学感兴趣。
这里对(46)进行一般推广：如果把远期合约价格写作 Ft,T = exp(r-q)(T-t)St = exp(r(T-t))(St – Dt)，那么(46)可 13 14 16 / 40 国信证券金融工程部 需要强调的是，认购-认沽平价关系式只对欧式期权有效，对于不支付股息股票的美 式期权，标的资产、认购期权和认沽期权会 尤安·辛克莱（Euan Sinclair） ¥ 30.00 一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的「人为因素」、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。
纯python实现的金融计算库，目标是提供进行量化交易必要的工具，包括但不限于：定价分析工具、技术分析指标。其中部分实现参考了quantlib。 ffn ffn是一个专门为从事量化金融工作的人们提供金融数据分析功能的python包。
volatility-trading基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器. quant在这里收集了一些量化金融和算法交易的资料，大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。 风险分析. pyfolio. 介绍：组合投资和风险分析的库，是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。 《波动率交易》（原书第2版）不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验，辛克莱提供 接上一篇文章：Alpha Zone：成功的量化交易 PART 2-交易系统(4)算法交易思想的来源在公共领域找到有利可图的交易策略实际上是相当简单的。交易理念从来没有像今天这样容易获得。学术金融期刊，预印本服务器，交易… 现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。 在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。
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